Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Spectral Analysis of Stationary Time Series / Springer Series in Statistics (PDF)
(Sprache: Englisch)
. . ) (under the assumption that the spectral density exists). For this reason, a vast amount of periodical and monographic literature is devoted to the nonparametric statistical problem of estimating the function tJ( T) and especially that of leA) (see,...
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. . ) (under the assumption that the spectral density exists). For this reason, a vast amount of periodical and monographic literature is devoted to the nonparametric statistical problem of estimating the function tJ( T) and especially that of leA) (see, for example, the books [4,21,22,26,56,77,137,139,140,]). However, the empirical value t;; of the spectral density I obtained by applying a certain statistical procedure to the observed values of the variables Xl' . . . , X , usually depends in n a complicated manner on the cyclic frequency). . This fact often presents difficulties in applying the obtained estimate t;; of the function I to the solution of specific problems rela ted to the process X . Theref ore, in practice, the t obtained values of the estimator t;; (or an estimator of the covariance function tJ~( T» are almost always "smoothed," i. e. , are approximated by values of a certain sufficiently simple function 1 = 1
Bibliographische Angaben
- Autor: K. Dzhaparidze
- 2012, 1986, 324 Seiten, Englisch
- Übersetzer: Samuel Kotz
- Verlag: Springer, New York
- ISBN-10: 1461248426
- ISBN-13: 9781461248422
- Erscheinungsdatum: 06.12.2012
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 37 MB
- Mit Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Englisch
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