Pathwise Estimation and Inference for Diffusion Market Models (PDF)
This book discusses contemporary techniques for inferring, from options and bond prices, the market participants' aggregate view on important financial parameters such as implied volatility, discount rate, and future interest rate, and their uncertainty thereof.
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This book discusses contemporary techniques for inferring, from options and bond prices, the market participants' aggregate view on important financial parameters such as implied volatility, discount rate, and future interest rate, and their uncertainty thereof.
Lin Yee Hin is a practitioner in the capital market facing industry. His research interests include econometrics, non-parametric regression, and scientific computing.
- Autoren: Nikolai Dokuchaev , Lin Yee Hin
- 2019, 1. Auflage, 238 Seiten, Englisch
- Verlag: Taylor & Francis
- ISBN-10: 0429948867
- ISBN-13: 9780429948862
- Erscheinungsdatum: 26.03.2019
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