Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (PDF)
Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese
Die Kenntnis der Verteilungs- und Zeitreiheneigenschaften von Wertpapierpreisen ist eine wesentliche Voraussetzung für Modelle zur Bewertung von Finanztiteln. Dabei stellt sich die Frage, ob die Berücksichtigung des Handelsvolumens zu zusätzlichen...
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Produktinformationen zu „Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (PDF)“
Die Kenntnis der Verteilungs- und Zeitreiheneigenschaften von Wertpapierpreisen ist eine wesentliche Voraussetzung für Modelle zur Bewertung von Finanztiteln. Dabei stellt sich die Frage, ob die Berücksichtigung des Handelsvolumens zu zusätzlichen Erkenntnissen über das stochastische Verhalten von Preisen führt und damit zu einem besseren Verständnis von Finanzmärkten beiträgt. Roman Liesenfeld stellt den in der neueren empirischen Finanzmarktliteratur weit verbreiteten GARCH-Modellen die Klasse der Mischungsverteilungsmodelle gegenüber, die einen höheren ökonomischen Gehalt besitzen und eine angemessene Einbeziehung des Handelsvolumens ermöglichen. Der Autor überprüft verschiedene Spezifikationen von Mischungsverteilungsmodellen mit neuesten ökonometrischen Methoden für den deutschen Aktienmarkt.
Bibliographische Angaben
- 2013, 1998, 130 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3663088677
- ISBN-13: 9783663088677
- Erscheinungsdatum: 02.07.2013
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 12 MB
- Ohne Kopierschutz
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