Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (PDF)
Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
In der Diskussion um die optimale Börsenstruktur für Deutschland läßt sich ein Defizit an ökonomisch fundierten Argumenten konstatieren. Leistet jede Börse einen unverzichtbaren Beitrag zur Preisfindung, und ist dadurch eine größere Zahl von Börsen...
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Produktinformationen zu „Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (PDF)“
In der Diskussion um die optimale Börsenstruktur für Deutschland läßt sich ein Defizit an ökonomisch fundierten Argumenten konstatieren. Leistet jede Börse einen unverzichtbaren Beitrag zur Preisfindung, und ist dadurch eine größere Zahl von Börsen ökonomisch zu rechtfertigen? Carl-Heinrich Kehr quantifiziert die Rolle der deutschen Präsenzbörsen für die Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt mit State-of-the-Art-Methoden. Basis ist eine empirische Studie, die auf Intratagesdaten aller deutscher Börsen aufbaut. Der Autor diskutiert Methoden zur Analyse der Intratagesdaten sowie die Theorie der Cointegration im Zusammenhang mit einer informationseffizienten Preisfindung. Aus den empirischen Ergebnissen werden Erkenntnisse zur Gestaltung der deutschen Börsenstruktur abgeleitet.
Bibliographische Angaben
- 2013, 1997, 325 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3322977552
- ISBN-13: 9783322977557
- Erscheinungsdatum: 13.03.2013
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 35 MB
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