Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung (PDF)

Name: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
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Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

Autor: Maria Stefanova

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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung, Maria Stefanova

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Produktinformationen zu „Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung (PDF)“

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.

Autoren-Porträt von Maria Stefanova

Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig.