OPTION PRICING IN INCOMPLETE MARKETS: MODELING BASED ON GEOMETRIC L'EVY PROCESSES AND MINIMAL ENTROPY MARTINGALE MEASURES (ePub)
(Sprache: Englisch)
This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the...
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This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Lvy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure.This volume also presents the calibration procedure of the [GLP \ MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems.
Bibliographische Angaben
- Autor: YOSHIO MIYAHARA
- 2011, 200 Seiten, Englisch
- Verlag: Imperial College Press
- ISBN-10: 1848169183
- ISBN-13: 9781848169180
- Erscheinungsdatum: 22.11.2011
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Mit Kopierschutz
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