Stochastic Models of Financial Mathematics (ePub)

Name: Stochastic Models of Financial Mathematics
Brand: Elsevier Science & Techn.
SKU: 81547648
Price: 92.95 EUR
Availability: OnlineOnly

(Sprache: Englisch)

Autor: Vigirdas Mackevicius

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Stochastic Models of Financial Mathematics, Vigirdas Mackevicius

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Produktinformationen zu „Stochastic Models of Financial Mathematics (ePub)“

This book presents a short introduction to continuous-time financial models. An overview of the basics of stochastic analysis precedes a focus on the Black-Scholes and interest rate models. Other topics covered include self-financing strategies, option pricing, exotic options and risk-neutral probabilities. Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, and Heath-Jarrow-Morton interest rate models are also explored. The author presents practitioners with a basic introduction, with more rigorous information provided for mathematicians. The reader is assumed to be familiar with the basics of probability theory. Some basic knowledge of stochastic integration and differential equations theory is preferable, although all preliminary information is given in the first part of the book. Some relatively simple theoretical exercises are also provided.

About continuous-time stochastic models of financial mathematics
Black-Sholes model and interest rate models
Requiring a minimum knowledge of stochastic integration and stochastic differential equations

Autoren-Porträt von Vigirdas Mackevicius

Vigirdas Mackevicius is Professor of the Department of Mathematical Analysis in the Faculty of Mathematics and Informatics of Vilnius University in Lithuania. His research interests include stochastic processes, stochastic analysis, and stochastic numerics.

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Bibliographische Angaben

Autor: Vigirdas Mackevicius
2016, 130 Seiten, Englisch
Verlag: Elsevier Science & Techn.
ISBN-10: 0081020864
ISBN-13: 9780081020869
Erscheinungsdatum: 08.11.2016

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eBook Informationen

Dateiformat: ePub
Größe: 4.67 MB
Mit Kopierschutz
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Sprache:

Englisch

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Pressezitat

"The book is written at a high mathematical level, however very clearly for the reader, and will be useful both for undergraduate and post graduate students, practitioners and everybody who wants to study the basic properties of financial markets with continuous time." --Zentralblatt MATH

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