Stochastic Processes (PDF)
This accessible introduction to the theory of stochastic processes emphasizes Levy processes and Markov processes. It gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments (the Lévy-Itô decomposition). It also...
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This accessible introduction to the theory of stochastic processes emphasizes Levy processes and Markov processes. It gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments (the Lévy-Itô decomposition). It also contains a detailed treatment of time-homogeneous Markov processes from the viewpoint of probability measures on path space. In addition, 70 exercises and their complete solutions are included.
- Autor: Kiyosi Ito
- 2013, 2004, 236 Seiten, Englisch
- Herausgegeben: Ole E Barndorff-Nielsen, Ken-iti Sato
- Verlag: Springer Berlin Heidelberg
- ISBN-10: 3662100657
- ISBN-13: 9783662100653
- Erscheinungsdatum: 29.06.2013
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- Dateiformat: PDF
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