Untersuchung von Renditeanomalien mit Hilfe flexibler Regressionsmodelle (PDF)
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Zur Untersuchung dieser Renditeanomalien sollen nun Regressionsmodelle mit der Aktienrendite als abhängige Variable und verschiedenen Indikatoren zur Aktienbewertung als unabhängige Variablen gefittet werden. Man möchte damit herausfinden, ob und auf welche Weise diese Indikatoren die Rendite beeinflussen, so dass damit eine mögliche Hilfestellung geliefert werden kann, um entsprechende Anlageentscheidungen zu treffen.
Als Indikatoren werden hier das Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Momentum, berechnet über verschieden lange Zeiträume, verwendet. Die Modellierung geschieht zunächst durch klassische lineare Regression. Allerdings erscheint es nicht immer als gerechtfertigt, von einem linearen Zusammenhang zwischen den Indikatoren und der Rendite auszugehen. Vor Allem bei wenig Vorwissen über den wahren funktionalen Zusammenhang zwischen Einflussgröße und Response erscheint es sinnvoller, auf die Annahme von Linearität zu verzichten und zu flexibleren Modellen überzugehen. Hierfür bieten sich nichtparametrische Regressionsmodelle an. Mit der Modellierung des Einflusses der verschiedenen Indikatoren auf die Rendite durch diese Methode befasst sich der Hauptteil dieser Arbeit.
- Autor: Birgit Scheitler
- 2009, 1. Auflage, 138 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3640427831
- ISBN-13: 9783640427833
- Erscheinungsdatum: 14.09.2009
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- Dateiformat: PDF
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