Verlustverteilungsansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken (ePub)

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Seminararbeit hat zum Ziel, den Verlustverteilungsansatz zur Quantifizierung OR zu erläutern. Zu Beginn der Arbeit (Kapitel 2) werden die charakteristischen Merkmale OR und die Abgrenzung zu anderen Risikoarten herausgearbeitet. Ergänzt wird das Kapitel 2 durch die Prozessschritte der Steuerung OR und die Begründung der Notwendigkeit zur Quantifizierung OR. Darüber hinaus werden aufsichtsrechtliche Verfahren zur Quantifizierung einbezogen. Nachdem ein erster Überblick zur Systematisierung OR gegeben wird, folgen auf Basis dieser Informationen und Erkenntnisse dann in Kapitel 3 die Ausführungen zum Verlustverteilungsansatz. An die Darstellung der Wesensmerkmale schließt sich die Modellierung der Schadenshäufigkeitsverteilung, der Schadenshöhenverteilung sowie die Parametrisierung und Anpassungstests, die die gewählten Verteilungen hinsichtlich ihrer Güte prüfen, an. Sie bilden die nächsten Abschnitte. Die Zusammenführung der beiden Verteilungen erfolgt im Rahmen der Gesamtverlustverteilung, die ein weiterer Bestandteil der Modellierung eines Verlustverteilungsansatzes ist. Die im Laufe dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse sind in der Würdigung des Verlustverteilungsansatzes zusammengefasst und werden kritisch hinterfragt. In der Schlussbetrachtung (Kapitel 4) wird ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.