Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität
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Produktinformationen zu „Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität “
Inhaltsverzeichnis zu „Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität “
1 Einführung und Überblick.- 1.1 Modelle für Zinsderivate im Überblick.- 1.2 Aufbau der Arbeit.- 2 Modellfaktoren und Gleichgewicht.- 2.1 Spezifizierung von Zwei-Faktor-Zinsmodellen.- 2.2 Gleichgewichtstheoretische Fundierung eines Zwei-Faktor-Modells.- 2.3 Gleichgewichtsansatz versus Arbitrageansatz.- 2.4 Beispiele gleichgewichtsorientierter Ansätze im Rahmen einer Cox/Ingersoll/Ross-Ökonomie.- 3 Die Zinsstrukturkurve im Gleichgewicht.- 3.1 Modellspezifikation.- 3.2 Die Wahl der Zustandsvariablen und deren Implikationen für Zins und Volatilität.- 3.3 Bewertung von Zerobonds.- 3.4 Komparativ-statische Analyse der Zinsstrukturkurve.- 3.5 Eigenschaften der Volatilitätsstrukturkurve.- 4 Anpassung des Modells an die aktuelle Zinsstrukturkurve.- 4.1 Interpretation der aktuellen Zinsinformation.- 4.1.1 Die Methodologie von Heath/Jarrow/Morton.- 4.1.2 Der Hull/White-Ansatz.- 4.2 Anpassung über zeitabhängige Parameter.- 4.3 Das invertierte implizite Differenzenverfahren.- 4.4 Risikoeinstellung der Marktteilnehmer am Anleihemarkt - komparative Statik.- 5 Bewertung von Anleiheoptionen.- 5.1 Grundidee der Bewertung.- 5.2 Numerische Berechnung der Optionswerte.- 5.3 Komparativ-statische Analyse der Optionswerte.- 6 Parameterbestimmung.- 6.1 Schätzung der Volatilität.- 6.2 Empirische Ergebnisse der Volatilitätsschätzung.- 6.3 Bestimmung der konstanten Prozeßparameter.- 7 Empirische Überprüfung des Modells.- 7.1 Aufbau der empirischen Untersuchung.- 7.2 Zinsstrukturkurvenschätzung.- 7.3 Schätzung der aktuellen Volatilität und Bestimmung der Modellparameter.- 7.4 Theoretische Werte versus Marktpreise von Zinsoptionen.- 8 Schlußbemerkungen.
Autoren-Porträt von Marliese Uhrig
Dr. Marliese Uhrig promovierte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Wolfgang Bühler der Universität Mannheim. Sie arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Bühler.
Bibliographische Angaben
- Autor: Marliese Uhrig
- 1996, 202 Seiten, Maße: 24,4 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Gabler
- ISBN-10: 3409135685
- ISBN-13: 9783409135689
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