Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten
Dissertation Universität Mainz ??
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Produktinformationen zu „Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten “
Dissertation Universität Mainz ??
Klappentext zu „Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten “
Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu können, sind Modelle erforderlich, die möglichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden vermögen.
Inhaltsverzeichnis zu „Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten “
Zeitstetige Modellierung von Finanzmärkten mit endlich vielen Wertpapieren - Zeitstetige Modellierung von Zinsmärkten - Modellierung von inländischen Wertpapiermärkten - Modellierung von internationalen Wertpapiermärkten
Autoren-Porträt von Rolf Hengsteler
Dr. Rolf Hengsteler ist bei der Citibank Bank AG in Frankfurt beschäftigt. Er promovierte 1999 bei Professor Dr. Klaus Sandmann an der Universität Mainz.
Bibliographische Angaben
- Autor: Rolf Hengsteler
- 1999, 1999., 154 Seiten, 1 Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Mitarbeit:Hengsteler, Rolf
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 3824469804
- ISBN-13: 9783824469802
- Erscheinungsdatum: 15.07.1999
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