Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen
Geleitw. v. Otto Loistl. Diss.
Exotische Optionen bieten die Möglichkeit zu maßgeschneiderter und kostengünstiger Absicherung oder Spekulation. Ihre praktische Anwendung hängt entscheidend von der genauen Bewertung ab. Da in vielen Fällen eine unmittelbare analytische Lösung nicht...
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Produktinformationen zu „Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen “
Klappentext zu „Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen “
Exotische Optionen bieten die Möglichkeit zu maßgeschneiderter und kostengünstiger Absicherung oder Spekulation. Ihre praktische Anwendung hängt entscheidend von der genauen Bewertung ab. Da in vielen Fällen eine unmittelbare analytische Lösung nicht möglich ist, kommt den numerischen Bewertungsverfahren immer größere Bedeutung zu. Marcus Schäfer liefert eine Klassifizierung Exotischer Optionen in vier Untergruppen und beschreibt Auszahlungsfunktion und geeignete Einsatzmöglichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt in der Bewertung Exotischer Optionen. Die verschiedenen analytischen und numerischen Bewertungsmethoden werden am Beispiel von Standard Optionen vorgestellt und anschließend auf sämtliche pfadabhängige Optionen angewandt. Durch Verknüpfung der Methode Finiter Differenzen mit der Richardson Extrapolation zeigt der Autor, wie Rechengenauigkeit und -geschwindigkeit verbessert werden können.
Inhaltsverzeichnis zu „Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen “
1 Einleitung.- 2 Exotische Optionen im Überblick.- 2.1 Definition und Klassifizierung.- 2.2 Pseudoexotische Optionen.- 2.3 Korrelationsabhängige Optionen.- 2.4 Pfadabhängige Optionen.- 2.5 Mischformen.- 3 Die Bewertung von Standard Optionen.- 3.1 Die Optionsbewertungsdifferentialgleichung.- 3.2 Analytische Lösungsansätze.- 3.3 Numerische Lösungsansätze.- 3.4 Hedgeparameter.- 4 Barrier Optionen.- 4.1 Beschreibung und Einsatz.- 4.2 Geschlossene Lösungen.- 4.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 5 Lookback Optionen.- 5.1 Beschreibung und Einsatz.- 5.2 Geschlossene Lösungen.- 5.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 6 Average Optionen.- 6.1 Beschreibung und Einsatz.- 6.2 Geschlossene Lösungen.- 6.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 7 Schlußbetrachtung.- 7.1 Flexibilität der Methode Finiter Differenzen.- 7.2 Zusammenfassung.- Index der Notation.
Autoren-Porträt von Marcus Schäfer
Dr. Marcus Schäfer promovierte am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre von Prof. Dr. Bettina Schiller an der Universität - Gesamthochschule Paderborn. Zur Zeit ist er im Global Corporate Finance einer internationalen Investmentbank tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Marcus Schäfer
- 1998, 1998, X, 164 Seiten, 1 Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 3824467119
- ISBN-13: 9783824467112
- Erscheinungsdatum: 16.11.1998
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