Essays on Empirical Asset Pricing
(Sprache: Englisch)
This dissertation examines three research questions on empirical asset pricing.
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Produktinformationen zu „Essays on Empirical Asset Pricing “
This dissertation examines three research questions on empirical asset pricing.
Klappentext zu „Essays on Empirical Asset Pricing “
This dissertation examines three research questions on empirical asset pricing. First, I study the relation between 39 firm-level characteristics and stock returns in 40 non-U.S. countries using instrumented principal components analysis (IPCA). Second, I study how upstreamness and downstreamness affect stock returns in global value chains. Up- and downstreamness are computed at the industry level from world input-output tables that contain data on global inter-industry trade flows as well as final consumption and primary inputs. Finally, I compare the performance of three enhanced momentum strategies proposed in the literature using data for individual stocks from the U.S. and across 48 international countries.
Autoren-Porträt von Steffen Windmüller
Doktorand am Lehrstuhl für Finanzmanagement und Kapitalmärkte der Technischen Universität München
Bibliographische Angaben
- Autor: Steffen Windmüller
- 2021, 2. Aufl., 224 Seiten, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Englisch
- Verlag: epubli
- ISBN-10: 3754156616
- ISBN-13: 9783754156612
- Erscheinungsdatum: 27.08.2021
Sprache:
Englisch
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