Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen
Klaus Düllmann entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen und analysiert, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zinsänderungs- und Kreditrisiko überlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abhängt.
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Produktinformationen zu „Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen “
Klappentext zu „Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen “
Klaus Düllmann entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen und analysiert, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zinsänderungs- und Kreditrisiko überlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abhängt.
Inhaltsverzeichnis zu „Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen “
Beurteilungskriterien von PreisfaktorsystemenKonversionsfaktorsysteme für die Emittentenoption
Modellrahmen für ausfallbehaftete Instrumente
Modellschätzung aus Kursen von Kuponanleihen
Bestimmungsfaktoren für den Lieferoptionswert
Komparativ-statische Analyse der Lieferoption
Absicherungseffizienz und Beurteilung der Konversionsfaktorsysteme
Autoren-Porträt von Klaus Düllmann
Klaus Düllmann promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Mannheim. Er ist im Zentralbereich Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Klaus Düllmann
- 2002, 244 Seiten, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- ISBN-10: 3824477351
- ISBN-13: 9783824477357
- Erscheinungsdatum: 27.11.2002
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