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Modelle zur Schätzung der Volatilität

Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten. Diss. Mit e. Geleitw. v. Horst Rinne
 
 
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Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.
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