Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung
Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen
Als Reaktion auf die Schwächen des Value-at-Risk-Konzeptes wurden in der Literatur axiomatische Risikomessansätze als Alternative vorgeschlagen. Mario Brandtner charakterisiert die diesen Ansätzen zugrunde liegenden Risikoverständnisse und präsentiert...
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Klappentext zu „Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung “
Als Reaktion auf die Schwächen des Value-at-Risk-Konzeptes wurden in der Literatur axiomatische Risikomessansätze als Alternative vorgeschlagen. Mario Brandtner charakterisiert die diesen Ansätzen zugrunde liegenden Risikoverständnisse und präsentiert Techniken zu deren Umsetzung bei der Festlegung konkreter Risikomaße. Er zeigt weiterhin, dass diesen originär zu Regulierungszwecken konzipierten Risikomaßen eine restriktive Tendenz zu Randlösungen innewohnt, wenn sie zur Identifikation optimaler Entscheidungen angewendet werden. Die Theorie der monetären und regulatorischen Risikomessung ist seit Beginn der 1990er Jahre wesentlichen Veränderungen unterworfen (Basel II). Mario Brandtner nimmt diese Entwicklungen zum Ausgangpunkt für entscheidungstheoretische Analysen, wobei im Grundsatz die folgenden beiden Themenbereiche behandelt werden: (1) Das bislang kaum diskutierte Konzept der Akzeptanzmengen. Eine Akzeptanzmenge enthält diejenigen finanziellen Positionen, die ein Regulierer ohne zusätzliche Kapitalerfordernisse akzeptiert. (2) Der Autor zeigt auf, dass die charakteristischen Eigenschaften der Risikomessansätze passend für regulatorische Fragestellungen sind, in den neuen Anwendungsbereichen jedoch zu restriktiven Handlungsempfehlungen führen. Charakteristischstes Beispiel ist hier sicher die Vermögensaufteilung zwischen einer risikofreien und einer riskanten Geldanlage, bei der niemals diversifiziert, sondern stets ausschließlich riskant oder ausschließlich risikofrei investiert wird.
Inhaltsverzeichnis zu „Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung “
Implizites Risikoverständnis kohärenter, spektraler und konvexer Risikomaße
Kompatibilität dieser Risikomaße mit dem Mittelwert-Varianz-Prinzip, der Erwartungsnutzentheorie und der dualen Nutzentheorie
Anwendung dieser Risikomaße in der Bankenregulierung, der Portfoliotheorie und im Bestellmengen-Management
Autoren-Porträt von Mario Brandtner
Dr. Mario Brandtner promovierte bei Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Kürsten am Lehrstuhl für Finanzierung, Banken und Risikomanagement der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Bibliographische Angaben
- Autor: Mario Brandtner
- 2012, 373 Seiten, Maße: 14,7 x 21,2 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Gabler
- ISBN-10: 3834935441
- ISBN-13: 9783834935441
- Erscheinungsdatum: 02.02.2012
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