Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung.- 1.2 Gang der Arbeit.- 2 Modelle in der Ökonomie.- 2.1 Was sind Modelle?.- 2.2 Grunde für die Verwendung von Modellen.- 2.3 Data Mining - Ein modemer Analyseansatz.- 3 Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen.- 3.1 Grundlegende Eigenschaften von Zeitreihen.- 3.2 White-Noise-Prozesse, GaußscheProzesse.- 3.3 Lineare Prozesse.- 3.4 Alternative Prozesse.- 4 Zusammenhänge bei Zeitreihen.- 4.1 Abhängigkeiten.- 4.2 Univariate Verfahren im Frequenz-Bereich.- 4.3 Univariate Verfahren im Frequenz-Bereich.- 4.4 Weitere Verfahren.- 4.5 Multivariate Verfahren.- 5 Der ?-Test.- 5.1 Konzept und Konstruktion.- 5.2 Die Prüfgröße Z.- 5.3 Die Integrale.- 5.4 Die Anzahl der Summanden.- 5.5 Der ?-Testin der Durchführung.- 6 Prtifung des Verfahrens mit kunstllchen Daten.- 6.1 Allgemeine Vorbemerkungen.- 6.2 Der ?-Test bei Unabhangigkeit.- 6.3 Der ?-Testbei Abhangigkeiten im eindimensionalen Fall.- 6.4 Der ?-Testbei Abhangigkeiten im mehrdimensionalen Fall.- 6.5 Fazit.- 7 Die empirische Evidenz von Wechselkurstheorien.- 7.1 Währungen im internationalen Handel.- 7.2 Ansatze zu grundlegenden Wechselkurstheorien.- 7.3 Ansätze zu monetären Wechselkurstheorien.- 7.4 Keynesianische Ansatze zur Wechselkurstheorie.- 7.5 Portfoliotheoretische Ansatze.- 7.6 Empirische Befunde zu theoretischen Wechselkursmodellen.- 8 Wechselkursanalyse mit dem ?-Test.- 8.1 Ansatz und Gang der Untersuchung.- 8.2 Zur Untersuchung verwendetes Datenmaterial.- 8.3 Aufbereitung der Daten.- 8.4 Durchführung der Untersuchung.- 8.5 Fazit.- 9 Schlußbetrachtung und Ausblick.- 9.1 Zusammenfassung der wichtigsten Fragestellungen und Ergebnisse.- 9.2 Ausblick.

Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.