Nualart, D: Introduction to Malliavin Calculus
(Sprache: Englisch)
A compact introduction to this active and powerful area of research, combining basic theory, core techniques, and recent applications.
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Klappentext zu „Nualart, D: Introduction to Malliavin Calculus “
A compact introduction to this active and powerful area of research, combining basic theory, core techniques, and recent applications.
Inhaltsverzeichnis zu „Nualart, D: Introduction to Malliavin Calculus “
Preface; 1. Brownian motion; 2. Stochastic calculus; 3. Derivative and divergence operators; 4. Wiener chaos; 5. Ornstein-Uhlenbeck semigroup; 6. Stochastic integral representations; 7. Study of densities; 8. Normal approximations; 9. Jump processes; 10. Malliavin calculus for jump processes I; 11. Malliavin calculus for jump processes II; Appendix A. Basics of stochastic processes; References; Index.
Bibliographische Angaben
- Autoren: David Nualart , Eulalia Nualart
- XII, 236 Seiten, Maße: 15,4 x 22,9 cm, Taschenbuch, Englisch
- Verlag: Cambridge University Pr.
- ISBN-10: 1107611989
- ISBN-13: 9781107611986
- Erscheinungsdatum: 30.11.2018
Sprache:
Englisch
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