Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen

Name: Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
Brand: GRIN Verlag
SKU: 23977622
Price: 24.99 EUR
Availability: PreOrder
ISBN: 3638820181

Derivate

Autor: Patrick Sack

Keine Kommentare vorhanden

Jetzt bewerten

Schreiben Sie den ersten Kommentar zu "Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen".

Kommentar verfassen

Merken

Mehr zum Inhalt Video

Voraussichtlich lieferbar in 3 Tag(en)

versandkostenfrei

Bestellnummer: 23977622

Buch 24.99 €

Jetzt vorbestellen

Kauf auf Rechnung
Kostenlose Rücksendung

Voraussichtlich lieferbar in 3 Tag(en)

versandkostenfrei

Bestellnummer: 23977622

Buch 24.99 €

Jetzt vorbestellen

Mehr zum Inhalt Video

Andere Kunden interessierten sich auch für

-32%

Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen

Patrick Sack

0 Sterne

eBook

Statt 24.99 € 19

16.99 €

Download bestellen

Erschienen am 10.07.2007

sofort als Download lieferbar

Weihnachtskugel-Organizer für 112 Kugeln

4 Sterne

(4)

14.99 €

Leider schon ausverkauft

LED-Echtwachskerze "Glücklich" in Geschenkbox

4 Sterne

(8)

5.99 €

Leider schon ausverkauft

Mein Familienplaner 2021

5 Sterne

(143)

Statt 4.99 €

2.50 €

In den Warenkorb

lieferbar

Mikrofasertücher "Humor", 12er Set

4.5 Sterne

(3)

Statt 14.99 €

9.95 €

In den Warenkorb

lieferbar

-17%

tolino vision 5 eBook-Reader

4 Sterne

(124)

Statt 179.00 €

149.00 €

In den Warenkorb

lieferbar

Geschenkdosen "Geburtstag" mit Licht + Sound, 2er-Set

1 Sterne

(1)

9.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

Brettspiel "Drache ärgere dich nicht"

3.5 Sterne

(7)

49.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

Brot in Perfektion 2 Bd.

Lutz Geißler

5 Sterne

(73)

Buch

Statt 59.90 € 6

24.99 € 10

In den Warenkorb

Erschienen am 16.10.2020

lieferbar

Getting stuff done - Kalender 2021

Ischtar Isik

0 Sterne

18.00 €

Leider schon ausverkauft

Geschenkpapier-Organizer

3 Sterne

(5)

9.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

Die Ernährungs-Docs - Zuckerfrei gesünder leben

Anne Dr. med. Fleck, Jörn Klasen, MATTHIAS DR. MED. RIEDL, Silja Schäfer

5 Sterne

(1)

Buch

Statt 19.99 € 5

14.99 € 4

In den Warenkorb

Erschienen am 15.12.2020

lieferbar

Geschenkset "Sonnenfänger", 2er-Set

5 Sterne

(1)

8.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

-25%

tolino shine 3 eBook-Reader

4 Sterne

(264)

Statt 119.00 €

89.00 €

Vorbestellen

Voraussichtlich lieferbar ab 02.02.2021

Atemschutzmaske FFP2 (Menge: 2 Stück)

in verschiedenen Varianten

5 Sterne

(5)

6.99 €

Sprüche Abreißkalender 2021

5 Sterne

(48)

Statt 6.99 €

3.50 €

In den Warenkorb

lieferbar

LED-Stern "Xmas", 12 cm, weiß

4.5 Sterne

(7)

7.99 €

Leider schon ausverkauft

Glücksschwein "Louise" in Geschenkbox

5 Sterne

(21)

6.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

Hantel-Set, 6-teilig

1 Sterne

(1)

39.99 €

Vorbestellen

Voraussichtlich lieferbar ab 17.03.2021

Mehr Bücher des Autors

-32%

Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen

Patrick Sack

0 Sterne

eBook

Statt 24.99 € 19

16.99 €

Download bestellen

Erschienen am 10.07.2007

sofort als Download lieferbar

Produktdetails

Produktbeschreibung
Video
Biblio. Angaben / Produktdetails

Produktinformationen zu „Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen “

Klappentext zu „Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen “

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Leipzig (Institut für Finanzanalyse), Veranstaltung: Finananzanalyse, 18 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: InhaltsverzeichnisAbbildungsverzeichnis..................................IVTabellenverzeichnis........................................................VAbkürzungsverzeichnis..................................................VI1 Vorwort...............................................................12 Hintergrund.....................................................32.1 Volatilität als Standardabweichung...............32.2 Ansätze zur Berechnung der Volatilität..........................42.3 Merkmale von Volatilitätszeitreihen...................................52.3.1 Clustering-Effekt..........................62.3.2 Leverage-Effekt................................62.3.3 Mean-Reversion-Effekt.........................63 Volatilitätsmodelle..................................83.1 Schätzung der Volatilität anhand historischer Daten.............83.1.1 Das ARCH(p)-Modell...............83.1.2 Das GARCH(p,q)-Modell........................103.1.3 Das EWMA-Modell...................113.1.4 Beispiele zur Schätzung und Prognose von Volatilitäten..........................133.1.4.1 EWMA-Modell..........................................................................133.1.4.2 GARCH(1,1)-Modell.................................................................133.1.4.3 Prognose zukünftiger Volatilitäten...................................133.1.5 Ausblick.................................................................153.2 Schätzung der Volatilität anhand von Optionspreisen............164 Korrelationen.................................................................184.1 Bedeutung der Korrelation für Finanzmärkte...................184.2 Fortschreibung der Korrelation.......................................194.2.1 Beispiel zur Schätzung der

... mehr

Korrelation..........20II5 Empirische Analyse......................235.1 Modellierung der Renditen..............235.2 Die Renditezeitreihen......245.3 Varianzschätzung mit EWMA und GARCH(1,1).......265.4 Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen...........276 Anhang....................I6.1 Tabellen.........................I6.2 Abbildungen.............III7 Quellenverzeichnis.............XI

... weniger

Bibliographische Angaben

Autor: Patrick Sack
2007, 2. Auflage, 52 Seiten, Maße: 14,8 x 21 cm, Taschenbuch, Deutsch
Verlag: GRIN Verlag
ISBN-10: 3638820181
ISBN-13: 9783638820189
Erscheinungsdatum: 21.11.2007

Kommentar zu "Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen"

Keine Kommentare vorhanden

Jetzt bewerten

Schreiben Sie den ersten Kommentar zu "Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen".

Kommentar verfassen

Andere Kunden kauften auch

Weihnachtskugel-Organizer für 112 Kugeln

4 Sterne

(4)

14.99 €

Leider schon ausverkauft

LED-Echtwachskerze "Glücklich" in Geschenkbox

4 Sterne

(8)

5.99 €

Leider schon ausverkauft

Mein Familienplaner 2021

5 Sterne

(143)

Statt 4.99 €

2.50 €

In den Warenkorb

lieferbar

Mikrofasertücher "Humor", 12er Set

4.5 Sterne

(3)

Statt 14.99 €

9.95 €

In den Warenkorb

lieferbar

-17%

tolino vision 5 eBook-Reader

4 Sterne

(124)

Statt 179.00 €

149.00 €

In den Warenkorb

lieferbar

Geschenkdosen "Geburtstag" mit Licht + Sound, 2er-Set

1 Sterne

(1)

9.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

Brettspiel "Drache ärgere dich nicht"

3.5 Sterne

(7)

49.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

Brot in Perfektion 2 Bd.

Lutz Geißler

5 Sterne

(73)

Buch

Statt 59.90 € 6

24.99 € 10

In den Warenkorb

Erschienen am 16.10.2020

lieferbar

Getting stuff done - Kalender 2021

Ischtar Isik

0 Sterne

18.00 €

Leider schon ausverkauft

Geschenkpapier-Organizer

3 Sterne

(5)

9.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

Die Ernährungs-Docs - Zuckerfrei gesünder leben

Anne Dr. med. Fleck, Jörn Klasen, MATTHIAS DR. MED. RIEDL, Silja Schäfer

5 Sterne

(1)

Buch

Statt 19.99 € 5

14.99 € 4

In den Warenkorb

Erschienen am 15.12.2020

lieferbar

Geschenkset "Sonnenfänger", 2er-Set

5 Sterne

(1)

8.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

-25%

tolino shine 3 eBook-Reader

4 Sterne

(264)

Statt 119.00 €

89.00 €

Vorbestellen

Voraussichtlich lieferbar ab 02.02.2021

Atemschutzmaske FFP2 (Menge: 2 Stück)

in verschiedenen Varianten

5 Sterne

(5)

6.99 €

Sprüche Abreißkalender 2021

5 Sterne

(48)

Statt 6.99 €

3.50 €

In den Warenkorb

lieferbar

LED-Stern "Xmas", 12 cm, weiß

4.5 Sterne

(7)

7.99 €

Leider schon ausverkauft

Glücksschwein "Louise" in Geschenkbox

5 Sterne

(21)

6.99 €

In den Warenkorb

lieferbar

Hantel-Set, 6-teilig

1 Sterne

(1)

39.99 €

Vorbestellen

Voraussichtlich lieferbar ab 17.03.2021

0 Gebrauchte Artikel zu „Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen“

Zustand	Preis	Porto	Zahlung	Verkäufer	Rating

Kauf auf Rechnung
Kostenlose Rücksendung