Seminaire de Probabilites XXVI

Stochastic calculus and the continuity of local times of Lévy processes.- Large deviations for multiple Wiener-Itô integral processes.- Weak convergence of jump processes.- Recuit simulé sans potentiel sur un ensemble fini.- Une carcterisation de la convergence dans L1. Application aux quasimartingales.- On some sample path properties of Skorohod integral processes.- Hitting a boundary point with reflected Brownian motion.- Quasi-everywhere upper functions.- A critical function for the planar Brownian convex hull.- Skew products, regular conditional probabilities and stochastic differential equations : A technical remark.- Relevement horizontal d'une semi-martingale cadlag.- Connexions et martingales dans les groupes de Lie.- The modified, discrete, Levy-transformation is Bernoulli.- Lois conditionnelles des excursions markoviennes.- Orthogonalité et intégrabilité uniforme de martingales discrètes.- Sur les inégalités FKG.- A complete differential formalism for stochastic calculus in manifolds.- Markov processes on the boundary of the binary tree.- Frontiere de Martin du dual de SU(2).- Generalised transforms, quasi-diffusions, and Désiré André's equation.- Sur les zeros des martingales continues.- Martingales relatives.- Une decomposition non-canonique du drap brownien.- Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi.- Amplitude du mouvement brownien et juxtaposition des excursions positives et negatives.- Un arbre aleatoire infini associe a l'excursion brownienne.- Infinitesimal behaviour of a continuous local martingale.- Les processus a accroissements independants et les equations de structure.- Une note sur l'intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson.- Measures of finite (r,p)-energy and potentials on a separable metric space.- More on existence and uniquiness of decomposition of excessive functions and measures into extremes.- On existence of a dual semigroup.- Some applications of