Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Eine mathematische Einführung
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der...
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Produktinformationen zu „Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie “
Klappentext zu „Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie “
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.
Inhaltsverzeichnis zu „Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie “
Einleitung.- Modelle für individuelle Risiken.- Zählprozesse und zusammengesetzte Prozesse.- Risikoprozess und Ruintheorie.- Erneuerungstheorie.- Exponentieller Maßwechsel und Anwendungen.- Appendix.- Referenzen.
Autoren-Porträt von Riccardo Gatto
Prof. Dr. Riccardo Gatto, Universität Bern, Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehre, Schweiz
Bibliographische Angaben
- Autor: Riccardo Gatto
- 2014, IX, 196 Seiten, 16 Schwarz-Weiß-Abbildungen, Maße: 16,9 x 24,1 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer
- ISBN-10: 3642539513
- ISBN-13: 9783642539510
- Erscheinungsdatum: 07.04.2014
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