Brownian Motion and Stochastic Calculus / Graduate Texts in Mathematics Bd.113 (PDF)
(Sprache: Englisch)
A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as...
sofort als Download lieferbar
Printausgabe 53.45 €
eBook (pdf) -1%
52.99 €
26 DeutschlandCard Punkte
sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Brownian Motion and Stochastic Calculus / Graduate Texts in Mathematics Bd.113 (PDF)“
A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Ioannis Karatzas , Steven Shreve
- 2014, 2nd ed. 1998, 470 Seiten, Englisch
- Verlag: Springer, New York
- ISBN-10: 1461209498
- ISBN-13: 9781461209492
- Erscheinungsdatum: 27.03.2014
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 38 MB
- Mit Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Englisch
Kopierschutz
Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie lesen. Zum Lesen auf sonstigen eReadern und am PC benötigen Sie eine Adobe ID.
Kommentar zu "Brownian Motion and Stochastic Calculus / Graduate Texts in Mathematics Bd.113"
0 Gebrauchte Artikel zu „Brownian Motion and Stochastic Calculus / Graduate Texts in Mathematics Bd.113“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Brownian Motion and Stochastic Calculus / Graduate Texts in Mathematics Bd.113".
Kommentar verfassen