Controlled Diffusion Processes / Stochastic Modelling and Applied Probability Bd.14 (PDF)
This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are...
48 DeutschlandCard Punkte sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed.
Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.
- Autor: N. V. Krylov
- 2008, 1980, 310 Seiten, Englisch
- Übersetzer: A. B. Aries
- Verlag: Springer Berlin Heidelberg
- ISBN-10: 3540709142
- ISBN-13: 9783540709145
- Erscheinungsdatum: 26.09.2008
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
- Dateiformat: PDF
- Größe: 13 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Controlled Diffusion Processes / Stochastic Modelling and Applied Probability Bd.14".
Kommentar verfassen