Kreditportfoliomodellierung / BestMasters (PDF)
Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein
Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,
Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae
vollständig erfasst. Im...
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Im
Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein
Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,
Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae
vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die
Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die
Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten
zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur
bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans
Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der
Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Der
Inhalt
- Modellierung
der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei
Ausfall mit Faktoren und Copulae - Multivariate
Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der
Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden - Empirische
Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum
Ausfall
Die
Zielgruppen
- Dozierende
und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Risk Management - Praktiker
in der Bank- und Versicherungswirtschaft
Die Autorin
Johanna
Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Autor: Johanna Eckert
- 2015, 1. Aufl. 2016, 117 Seiten, Deutsch
- Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- ISBN-10: 3658121149
- ISBN-13: 9783658121143
- Erscheinungsdatum: 01.12.2015
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- Dateiformat: PDF
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