Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models (PDF)
(Sprache: Englisch)
This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy. While there is ample research to document stochastic differential equation models driven by Brownian...
sofort als Download lieferbar
Printausgabe 160.49 €
eBook (pdf) -7%
149.79 €
74 DeutschlandCard Punkte sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models (PDF)“
This book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy. While there is ample research to document stochastic differential equation models driven by Brownian motion based on discrete observations of the underlying diffusion process, these traditional methods often fail to estimate the unknown parameters in the unobserved volatility processes. This text studies the second order rate of weak convergence to normality to obtain refined inference results like confidence interval, as well as nontraditional continuous time stochastic volatility models driven by fractional Levy processes. By incorporating jumps and long memory into the volatility process, these new methods will help better predict option pricing and stock market crash risk. Some simulation algorithms for numerical experiments are provided.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jaya P. N. Bishwal
- 2022, 1st ed. 2022, 613 Seiten, Englisch
- Verlag: Springer International Publishing
- ISBN-10: 3031038614
- ISBN-13: 9783031038617
- Erscheinungsdatum: 06.08.2022
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 5.36 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Englisch
Kommentar zu "Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models"
0 Gebrauchte Artikel zu „Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models".
Kommentar verfassen