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Das Hidden-Markov-Modell / essentials
Karl-Heinz Zimmermann
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Finanzmarktstatistik
Friedrich Schmid, Mark Matthias Trede
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Empirische Kapitalmarktforschung
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Markov-Ketten Grundlagen
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Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen
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Markov-Ketten: ein kurzer Überblick
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Kapitalmarktmodelle mit stochastischer Volatilität zur Anwendung unter Solvency II
Fabian Richter Nunes
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Statistische Analysen der Vorschläge der Hartzkommission, ihre Realisierung und ihre Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt
Yannick Lowin, Daniel Lüchow, Stefan Mirsch
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Mindestkapitalanforderung für ein Kreditportfolio im Rahmen eines stochastischen Modells mit integriertem Markt- und Kreditrisiko
Hervé Awoumlac Tsatedem
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Einführung in die diskreten Markoff-Prozesse und ihre Anwendungen / Die Wissenschaft Bd.120
Hans Lahres
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Sätze und Aufgaben über Markoffsche Prozesse / Heidelberger Taschenbücher Bd.51
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Die Grundlagen der Theorie der Markoffschen Prozesse / Grundlehren der mathematischen Wissenschaften Bd.108
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Fluctuations in Markov Processes / Grundlehren der mathematischen Wissenschaften Bd.345
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Dirichlet Forms and Symmetric Markov Processes / DaZ kompakt Bd.19
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Markov Chains with Stationary Transition Probabilities / Grundlehren der mathematischen Wissenschaften Bd.104
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Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets / Springer Finance
Fred Espen Benth, Paul Krühner
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Trading Strategies In Bond Markets / Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen Bd.Band 2312
Niklas Lachenicht
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Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets
Robert J. Hodrick
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