Wir verwenden Cookies, die für die ordnungsgemäße Bereitstellung unseres Webseitenangebots zwingend erforderlich sind. Mit Klick auf "Einverstanden" setzen wir zusätzlich Cookies und Dienste von Drittanbietern ein, um unser Angebot durch Analyse des Nutzungsverhaltens zu optimieren, um Nutzungsprofile zu erstellen, interessenbezogene Werbung anzuzeigen, sowie die Webseiten-Performance zu verbessern. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit durch erneuten Aufruf dieses Cookie-Banners am Ende der Webseite widerrufen. Weitere Informationen und Einzelheiten finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Einverstanden
Nur funktionale Cookies
Alle
Direkt bestellen
Merkzettel
Warenkorb

KALENDER SALE: Bis zu 50% reduziert!

Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches

(Sprache: Englisch)
Autoren: Wolfgang Runggaldier , Zorana Grbac
Keine Kommentare vorhanden
Jetzt bewerten

Schreiben Sie den ersten Kommentar zu "Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches".

Kommentar verfassen
 
 
Merken
Teilen
Merken
Teilen
 
 
Filling a gap in the literature caused by the recent financial crisis, this book provides a treatment of the techniques needed to model and evaluate interest rate derivatives according to the new paradigm for fixed income markets. Concerning this new...
Mehr zum Inhalt Video Inhaltsverzeichnis
Voraussichtlich lieferbar in 3 Tag(en)
versandkostenfrei

Bestellnummer: 69784255

Buch 58.84 €
Jetzt vorbestellen
  • Kauf auf Rechnung
  • Kostenlose Rücksendung
  • Ratenzahlung möglich
Voraussichtlich lieferbar in 3 Tag(en)
versandkostenfrei

Bestellnummer: 69784255

Buch 58.84 €
Jetzt vorbestellen
Filling a gap in the literature caused by the recent financial crisis, this book provides a treatment of the techniques needed to model and evaluate interest rate derivatives according to the new paradigm for fixed income markets. Concerning this new...
Mehr zum Inhalt Video Inhaltsverzeichnis
Andere Kunden interessierten sich auch für
Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches / SpringerBriefs in Quantitative Finance

Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches / SpringerBriefs in Quantitative Finance

Zorana Grbac, Wolfgang Runggaldier

0 Sterne
eBook

58.84 €

Download bestellen
Erschienen am 26.12.2015
sofort als Download lieferbar
Innovations in Quantitative Risk Management

Innovations in Quantitative Risk Management

0 Sterne
Buch

53.49 €

In den Warenkorb
lieferbar
Contract Theory in Continuous Time Models

Contract Theory in Continuous Time Models

Jaksa Cvitanic, Jianfeng Zhang

0 Sterne
Buch

106.99 €

In den Warenkorb
lieferbar
Modern SABR Analytics

Modern SABR Analytics

Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector

0 Sterne
Buch

53.49 €

In den Warenkorb
Erschienen am 29.05.2019
lieferbar
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010

Areski Cousin, Stéphane Crépey, Olivier Guéant

0 Sterne
Buch

58.84 €

In den Warenkorb
Erschienen am 15.06.2011
lieferbar
Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Maria Elvira Mancino, Maria Cristina Recchioni, Simona Sanfelici

0 Sterne
Buch

58.84 €

In den Warenkorb
Erschienen am 30.03.2017
lieferbar
Term-Structure Models

Term-Structure Models

Damir Filipovic

0 Sterne
Buch

69.54 €

Vorbestellen
Erschienen am 14.08.2009
Voraussichtlich lieferbar in 5 Tag(en)
Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates

Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates

Gennady A. Medvedev

0 Sterne
Buch

96.29 €

In den Warenkorb
Erschienen am 15.07.2019
lieferbar
Trends in Mathematical Economics

Trends in Mathematical Economics

0 Sterne
Buch

160.49 €

Vorbestellen
Erschienen am 09.08.2016
Voraussichtlich lieferbar in 5 Tag(en)
Fundamentals of Evolutionary Game Theory and its Applications

Fundamentals of Evolutionary Game Theory and its Applications

Jun Tanimoto

0 Sterne
Buch

117.69 €

In den Warenkorb
Erschienen am 15.11.2015
lieferbar
Arbeitsbuch Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler

Arbeitsbuch Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler

Thorsten Pampel

0 Sterne
Buch

32.99 €

In den Warenkorb
Erschienen am 13.04.2017
lieferbar
Understanding Auctions

Understanding Auctions

Asunción Mochón, Yago Sáez

0 Sterne
Buch

64.19 €

In den Warenkorb
lieferbar
Nonlinear Programming Techniques for Equilibria

Nonlinear Programming Techniques for Equilibria

Giancarlo Bigi, Marco Castellani, Massimo Pappalardo, Mauro Passacantando

0 Sterne
Buch

80.24 €

In den Warenkorb
Erschienen am 02.10.2018
lieferbar
Introduction to Insurance Mathematics

Introduction to Insurance Mathematics

Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco

0 Sterne
Buch

74.89 €

In den Warenkorb
Erschienen am 29.10.2015
lieferbar
Strategic Social Choice

Strategic Social Choice

Bezalel Peleg, Hans Peters

0 Sterne
Buch

117.69 €

In den Warenkorb
lieferbar
Dynamic Nonlinear Econometric Models

Dynamic Nonlinear Econometric Models

Benedikt M. Pötscher, Ingmar R. Prucha

0 Sterne
Buch

192.59 €

Vorbestellen
Erschienen am 17.07.1997
Voraussichtlich lieferbar in 5 Tag(en)
Cooperation and Efficiency in Markets

Cooperation and Efficiency in Markets

Milan Horniacek

0 Sterne
Buch

84.99 €

In den Warenkorb
Erschienen am 27.05.2011
lieferbar
Dynamic Model Analysis

Dynamic Model Analysis

Mario Faliva, Maria Grazia Zoia

0 Sterne
Buch

129.99 €

In den Warenkorb
Erschienen am 05.11.2008
lieferbar
Linear Programming Models and Methods of Matrix Games with Payoffs of Triangular Fuzzy Numbers

Linear Programming Models and Methods of Matrix Games with Payoffs of Triangular Fuzzy Numbers

Deng-Feng Li

0 Sterne
Buch

90.94 €

In den Warenkorb
Erschienen am 02.12.2015
lieferbar
Mehr Bücher des Autors
Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches / SpringerBriefs in Quantitative Finance

Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches / SpringerBriefs in Quantitative Finance

Zorana Grbac, Wolfgang Runggaldier

0 Sterne
eBook

58.84 €

Download bestellen
Erschienen am 26.12.2015
sofort als Download lieferbar
Finanza matematica

Finanza matematica

Andrea Pascucci, Wolfgang Runggaldier

0 Sterne
Buch

32.99 €

In den Warenkorb
Erschienen am 02.10.2009
lieferbar
Produktdetails
Produktinformationen zu „Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches “
Klappentext zu „Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches “
Filling a gap in the literature caused by the recent financial crisis, this book provides a treatment of the techniques needed to model and evaluate interest rate derivatives according to the new paradigm for fixed income markets. Concerning this new development, there presently exist only research articles and two books, one of them an edited volume, both being written by researchers working mainly in practice. The aim of our book is to concentrate primarily on the methodological side, thereby providing an overview of the state-of-the-art and also clarifying the link between the new models and the classical literature. The book is intended to serve as a guide for graduate students and researchers as well as practitioners interested in the paradigm change for fixed income markets. A basic knowledge of fixed income markets and related stochastic methodology is assumed as a prerequisite.
Inhaltsverzeichnis zu „Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches “
Introduction.-1 Post-crisis fixed-income markets.-1.1 Types of interest rates and market conventions.-1.2 Implications of the crisis.-1.3 The new paradigm: multiple curves at all levels.-1.4 Interest rate derivatives.-2 Short rate models for multiple curves.-2.1 Exponentially affine factor models for the short rate and the Spreads.-2.2 Gaussian, exponential quadratic models.-2.3 Pricing of interest rate derivatives, part A: Pricing of FRAs (linear derivatives).-2.4 Pricing of interest rate derivatives, part B: Pricing of caps (optional derivatives).-2.5 Pricing of interest rate derivatives, part C: Pricing of swaptions (optional derivatives).-2.6 Relationship with models from the literature.-3 Multiple-curve HJM framework.-3.1 Setup and main ideas.-3.2 Absence of arbitrage.-3.3 Volatility structures and the corresponding models.-3.4 Pricing of interest rate derivatives in the HJM framework.-4 LMM multiple-curve extensions.-4.1 Libor market model (LMM) with stochastic basis.-4.2 Affine LIBOR models with multiple curves.-4.3 Cross-currency model analogy.-5 Beyond clean valuation of interest rate derivatives.-5.1 TVA (CVA, DVA, FVA) computations for multiple curve models.-5.2 Direct pricing under collateralization and funding constraints.
Bibliographische Angaben

  • Autoren: Wolfgang Runggaldier , Zorana Grbac
  • 2015, 1st ed. 2015, 156 Seiten, 1 farbige Abbildungen, 4 Schwarz-Weiß-Abbildungen, Maße: 15,5 x 23,5 cm, Kartoniert (TB), Englisch
  • Verlag: Springer, Berlin
  • ISBN-10: 3319253832
  • ISBN-13: 9783319253831
  • Erscheinungsdatum: 16.02.2016

Sprache:
Englisch
Kommentar zu "Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches"
Keine Kommentare vorhanden
Jetzt bewerten

Schreiben Sie den ersten Kommentar zu "Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches".

Kommentar verfassen
Andere Kunden kauften auch
Innovations in Quantitative Risk Management

Innovations in Quantitative Risk Management

0 Sterne
Buch

53.49 €

In den Warenkorb
lieferbar
Contract Theory in Continuous Time Models

Contract Theory in Continuous Time Models

Jaksa Cvitanic, Jianfeng Zhang

0 Sterne
Buch

106.99 €

In den Warenkorb
lieferbar
Modern SABR Analytics

Modern SABR Analytics

Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector

0 Sterne
Buch

53.49 €

In den Warenkorb
Erschienen am 29.05.2019
lieferbar
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010

Areski Cousin, Stéphane Crépey, Olivier Guéant

0 Sterne
Buch

58.84 €

In den Warenkorb
Erschienen am 15.06.2011
lieferbar
Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Maria Elvira Mancino, Maria Cristina Recchioni, Simona Sanfelici

0 Sterne
Buch

58.84 €

In den Warenkorb
Erschienen am 30.03.2017
lieferbar
Term-Structure Models

Term-Structure Models

Damir Filipovic

0 Sterne
Buch

69.54 €

Vorbestellen
Erschienen am 14.08.2009
Voraussichtlich lieferbar in 5 Tag(en)
Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates

Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates

Gennady A. Medvedev

0 Sterne
Buch

96.29 €

In den Warenkorb
Erschienen am 15.07.2019
lieferbar
Trends in Mathematical Economics

Trends in Mathematical Economics

0 Sterne
Buch

160.49 €

Vorbestellen
Erschienen am 09.08.2016
Voraussichtlich lieferbar in 5 Tag(en)
Fundamentals of Evolutionary Game Theory and its Applications

Fundamentals of Evolutionary Game Theory and its Applications

Jun Tanimoto

0 Sterne
Buch

117.69 €

In den Warenkorb
Erschienen am 15.11.2015
lieferbar
Arbeitsbuch Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler

Arbeitsbuch Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler

Thorsten Pampel

0 Sterne
Buch

32.99 €

In den Warenkorb
Erschienen am 13.04.2017
lieferbar
Understanding Auctions

Understanding Auctions

Asunción Mochón, Yago Sáez

0 Sterne
Buch

64.19 €

In den Warenkorb
lieferbar
Nonlinear Programming Techniques for Equilibria

Nonlinear Programming Techniques for Equilibria

Giancarlo Bigi, Marco Castellani, Massimo Pappalardo, Mauro Passacantando

0 Sterne
Buch

80.24 €

In den Warenkorb
Erschienen am 02.10.2018
lieferbar
Introduction to Insurance Mathematics

Introduction to Insurance Mathematics

Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco

0 Sterne
Buch

74.89 €

In den Warenkorb
Erschienen am 29.10.2015
lieferbar
Strategic Social Choice

Strategic Social Choice

Bezalel Peleg, Hans Peters

0 Sterne
Buch

117.69 €

In den Warenkorb
lieferbar
Dynamic Nonlinear Econometric Models

Dynamic Nonlinear Econometric Models

Benedikt M. Pötscher, Ingmar R. Prucha

0 Sterne
Buch

192.59 €

Vorbestellen
Erschienen am 17.07.1997
Voraussichtlich lieferbar in 5 Tag(en)
Cooperation and Efficiency in Markets

Cooperation and Efficiency in Markets

Milan Horniacek

0 Sterne
Buch

84.99 €

In den Warenkorb
Erschienen am 27.05.2011
lieferbar
Dynamic Model Analysis

Dynamic Model Analysis

Mario Faliva, Maria Grazia Zoia

0 Sterne
Buch

129.99 €

In den Warenkorb
Erschienen am 05.11.2008
lieferbar
Linear Programming Models and Methods of Matrix Games with Payoffs of Triangular Fuzzy Numbers

Linear Programming Models and Methods of Matrix Games with Payoffs of Triangular Fuzzy Numbers

Deng-Feng Li

0 Sterne
Buch

90.94 €

In den Warenkorb
Erschienen am 02.12.2015
lieferbar
Weitere Empfehlungen zu „Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches “
Weitere Artikel zum Thema
0 Gebrauchte Artikel zu „Interest Rate Modeling: Post-Crisis Challenges and Approaches“
Zustand Preis Porto Zahlung Verkäufer Rating
  • Kauf auf Rechnung
  • Kostenlose Rücksendung
  • Ratenzahlung möglich